リアルオプション理論と設備投資問題 : 確率制御アプローチ(<特集>不確実性の根本を問う)
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概要
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本稿では,リアルオプション理論を設備投資問題に応用した際の定式化について,確率制御の視点から解説していく.まずはじめに,ある設備を建設するという単純な投資問題をとおして,リアルオプション理論を説明する.次に,建設された設備の規模を拡張また縮小していく投資問題を特異制御アプローチから説明する.さらに,規模調整に対する固定費を想定して,在庫管理でも使われるインパルス制御アプローチによって説明する.最後に,インパルス制御アプローチによる設備投資問題の限界について解説する.
- 2012-10-01
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