金融工学におけるMalliavin解析を用いた感度計算(<特集>現代感度解析入門:FASTとSobol'法を中心として)

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

• Malliavin解析は1980年代に確率解析の分野で理論的発展を遂げてきた.その後,金融工学・数理ファイナンスの分野で応用されるようになった.本稿ではP.L.Lions等による1999年の論文以降広く研究されている,Malliavin解析を用いたファイナンスにおける感度解析(Greeks計算)について紹介する.

• 2010-10-01

著者

• Kohatsu-Higa A.

  大阪大学基礎工学研究科

• 安田 和弘

  法政大学理工学部

関連論文

• 金融工学におけるMalliavin解析を用いた感度計算 (特集 現代感度解析入門--FASTとSobol'法を中心として)
• 金融工学におけるMalliavin解析を用いた感度計算(現代感度解析入門:FASTとSobol'法を中心として)
• 金融危機下における日本の株式市場でのジャンプに関する検定 (ファイナンスの数理解析とその応用)
• On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient (Mathematical Economics)

スポンサーリンク