平滑化帯域幅の決定を含む移動平均の一手法
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概要
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本研究では,新たな移動平均法を提案すると共に,等間隔時系列データにおける平滑化パラメータの最適値を推定するひとつの方法を示す.平滑化の良さを測る指標として,平滑化済データに求められる相反する二つの性質"元データに対する忠実性"と"滑らかさ"を按配するある規準式を導入する.二つをどの程度ずつ考慮するかという兼ね合いは,元データに含まれるノイズ量およびそれらが最も理想的に平滑化されたデータにおける先の二つの特徴量を推定した値によって決定している.この規準式を用いて,先の二つの性質を最も理想的な配分で備えている平滑化済データを見つけることにより,平滑化パラメータの最適値を決定する.
- 2009-02-26