株価ティックデータの統計特性について(その2)
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概要
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In this paper, we explore some statistical properties of log returns by using the tick data set of the share market. We confirm the aggregation effect as the sampling time interval increases. And we also study the tail behavior of the distribution of log returns with a different sampling time interval. It shows that tail behavior of return distribution is much closer to student t distribution than normal distribution. And the calculation results show that there are also seasonal patterns in the tick data set.
- 久留米大学の論文
- 2004-12-25
著者
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