数理計画法によるポートフォリオ最適化(<小特集>ファイナンス)
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概要
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This is a survey of mathematical programming techniques applied to large scale portfolio optimization. Modeling and solution techniques associated with large scale MV (mean-variance) models, MAD (mean-absolute deviation) models and MADS (mean-absolute deviation-skewness) models are discussed in detail. Also, results of simulation experiments on these models are presented.
- 1991-12-15
論文 | ランダム
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