注文分布が投資収益と約定率に与える影響分析(社会システムと知能(社会システムと創発), 「社会システムにおける知能」及び一般)

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概要

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人工市場研究において注文数量の分布は指数分布に従うことが報告されているが、注文数量の分布の違いが収益率(RI)と約定率(CR)にどのような影響を与えているかは研究されてこなかった。本研究では人工市場U-Martを用いて数量分布の違いがもたらすRIとCRを、現物価格の時系列情報ごとに比較した。その結果、どのような注文数量の分布においても、RIが上昇するとCRが低下することがわかった。また、注文数量の分布が定数の時に他の分布と比較して高いRIが観察された。これらの結果から、どのような注文数量決定戦略が有益であるか、またどのような注文数量の分布が市場の効率性を高めるかについて更なる研究の必要性が示唆される。
社団法人電子情報通信学会の論文
2005-03-08

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