アメリカ経済がアジア・太平洋地域に与える影響 : それは重要であるか?
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概要
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本文では最初に,アメリカとアジア-大平洋地域の相互依存性を確かめる。そして貿易と投資を通じる実物的連鎖と,株式市場を通じる金融的連鎖を検討する。これらの連鎖は最近の情報技術(IT)革命によって強化されている。GDPで表された式の実物的連鎖,そして日次株価指数で表された式の金融的連鎖のグレンジャー因果性を検定するために,これらの国の間で,ペアワイズモデルとベクトル自己回帰(VAR)モデルが使用される。VARからインパルス反応関数と分散分解が示される。我々の結果は,アメリカのGDPから日本,台湾,韓国,中国への有意な一方向の因果関係は存在しないことを示している。しかし,アメリカの株価指数の低迷は,日本,韓国,台湾の株式市場における景気後退の原因となるが,それは中国の株式市場における景気後退の原因とはならない。
- 龍谷大学の論文
- 2004-03-15
著者
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