折畳次元を用いた金融時系列データの再現
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概要
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株価の不思議な動きは長い間にわたり研究者の興味を惹いている.Mandelbrotが提唱してから,多くの研究者によって金融時系列データにおけるフラクタルの性質が確認されている.近年,新しく時間の尺度とは無関係の折畳次元が提案された.我々は実際の金融時系列データから折畳次元を計測し,その値を用いて時系列データのシミュレーションを行うことで時系列に対する折畳次元の有効性を支持する.同時に本論文では中点変位法の改良によるシミュレーション方法を提案する.
- 2004-05-07