マーケットの安定性と価格シグナル : エージェントによるシミュレーションと解析
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概要
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我々はさまざまな価格シグナルを用いることによって, 単純なエージェントによるマーケットの安定性にどのような効果があるのか, シミュレーションと解析によって調べた.シミュレーションの結果, 各エージェントから出されたBid Priceを単純平均したシグナルや, あるいは, Bid Priceを取引量の少ないものを優先するよう逆に重み付けしたシグナルを用いることによって, それまで激しく振動していたマーケットが安定へと向かうことを見た.さらに単純化したモデルについて発展方程式を解析することでシグナルと安定性について考察する.このようにAuctioneerが持つオーダーブックの情報がマーケットの安定性において重要であることを確認する.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2000-01-12
著者
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水田 秀行
日本IBM 東京基礎研究所
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水田 秀行
Ibm東京基礎研究所
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Ken Steiglitz
プリンストン大学
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Erez Lirov
プリンストン大学
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水田 秀行
日本アイ・ビー・エム 東京基礎研
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水田 秀行
日本ibm
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