期待効用理論における確実性効果について
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概要
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Allaisのパラドックスが発表されて以来、期待効用仮説の公理系に矛盾する実験結果が数多く報告されている。とくに、確実性効果は確率1で生起する結果を過大評価する現象で、大多数の意思決定者が示す重要な例であると同時に期待効用理論にとって頭痛の種である。本論文では、局所的効用関数を用いれば、この現象を数学的に表現できることを示し、確実性効果が生ずるための必要十分条件を与える。さらに、応用上の見地から、局所的効用関数の凸性が重要な十分条件であることを示し、期待効用理論における危険回避との関連を論じる。
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
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