<論説>東瀬戸圏BSIにおける季節性について

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概要

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• This paper analyzes the nature of seasonality in quarterly observations for the East Seto Area BSI series. We begin with quantitative mesures of seasonality. Most series have at least 30 percentof their non-trend variation mopped up by seasonal dummy variables alone. We turn to tests of the order of integration. Unit root tests areapplied to determine whether the seasonal component in each variable exhibits stochastic nonstationality. 36 series are found to have a seasonal unit root only and the remaining series are almost stationary. This implies that the the ΔΔ(4) transform, frequently implicitly embodied in any seasonal adjustment program, leads to overdifferencing.

• 岡山大学の論文

著者

• 西田 小百合

  岡山大学文化科学研究科

• 藤本 利躬

  広島修道大学

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