石田 琢志 | 戸田建設開発センター

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概要

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論文 | ランダム

• 高次積率に対する確率ボラティリティモデルの拡張
• MCMC法を用いた2重閾値ARCH(DT-ARCH)モデルのベイズ推定
• ARCHモデル : サーベイ
• 株式収益率の分布の非対称性 : ARCHモデルによる分析
• ARCHモデルによる日経225オプション評価 (特集 現代経済政策の新たな展開)

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